No puedes borrar un archivo en uso por otro programa.
Pero que no te pase este caso:
Ir con el explorador de windows (en mi caso uso el XP) , seleccionar un avi, y elliminar al momento no podrás. Ya que al seleccionar el avi se activa la previsualización del avi, y si tiene que usar un codec adicional (DIVX, XVID etc...) la previsualización tarda un poco más....
Hasta que no acabe la previsualización no podrás borrar el archivo.
Aunque creo que hay algunas utilidades que te ayudan a borrar un archivo diciendote qué programa lo está usando, para que los cierres, y puedas borrar el archivo después... no me preguntes cual porque ni idea.