pues casi nunca he usado el explorer para ftp´s pero las veces q lo he hecho creo q era poniendo en la barra de direcciones la direccion del ftp es decir: ftp://222.222.222.222 y q luego se abre un cuadro de dialogo en donde t pide el user y el password.
si has aplicado los ultimos patches de microsoft, uno de ellos inhabilita el uso de ese tipo de nomenclatura. (era el tema de la direccion falsa en el navegador y tal...)