He montado un sistema de análisis de acciones y busco feedback

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Buenas!

Llevo un tiempo montando por mi cuenta un sistema que analiza acciones que cotizan en bolsa americana a partir de sus datos económicos y técnicos, con la idea de encontrar cuáles están bien de precio. Entre otras cosas calcula diferentes scores para cada empresa, recoge los earnings de la SEC en cuanto se publican, y con eso más niveles técnicos (retrocesos de Fibonacci sobre todo, junto con medias largas tipo MA200, soportes históricos y gaps) saca puntos de entrada, stop loss y objetivos de salida, generando un plan por cada acción. Los planes además se actualizan solos: si los fundamentales de la empresa cambian, se recalculan.

Una cosa que tuve clara desde el principio: si los números de una empresa no se sostienen, el sistema no le hace plan. Da igual lo de moda que esté la acción o lo que se hable de ella. Prefiero perderme diez pelotazos antes que convertir esto en una casa de apuestas. Todo lo que propone son empresas donde los fundamentales tienen sentido, para bien o para mal.

De momento simula las operaciones, no hay dinero real detrás. Y está en beta, así que seguro que hay algún fallo suelto. Lo digo porque no quiero que esto parezca un "mirad cuánto he ganado" — es justo lo contrario: quiero saber si el planteamiento tiene sentido antes de arriesgar nada de verdad. Todo lo que hace queda registrado y es público, lo que sale bien y lo que sale mal, para que quien quiera lo compruebe por su cuenta.

Aparte de los planes, para cada empresa se puede ver su análisis: un gráfico de deuda/caja/flujo de caja libre para ver si el negocio genera o quema dinero, el P/E histórico diario a 5 años con las épocas en pérdidas marcadas, y avisos de los earnings en cuanto se publican en la SEC.

No pongo enlace para que esto no parezca spam, que no vengo a vender nada — esto es un proyecto personal y lo que busco es feedback: fallos, datos que veáis raros, cosas que añadiríais o quitaríais. Si a alguien le pica la curiosidad de verlo, que me escriba por privado. Estoy en fase de pulir y toda opinión ayuda.

Un saludo!

EDIT: he retocado el mensaje original, que releyéndolo tras algún comentario se podía leer más como promoción que como lo que pretendía, que es enseñar el proyecto y pedir feedback.
A corto plazo la Bolsa es básicamente aleatoria, la mayoría de los brokers no supera el retorno de una inversión pasiva en un índice representativo del mercado, de hecho es más probable conseguir buenos retornos eligiendo valores al azar (la cartera del mono tirando dardos).

A largo plazo algunas empresas si baten sistemáticamente al mercado analizando al mercado, como Berkshire Hathaway, pero incluso esta salió de una ruinosa inversión, ya que era una textil que se iba al carajo, tuvo que convertirse en aseguradora e inversora.

Así que recomiendo a todos los usuarios no dar demasiado crédito a lo que es obvio spam.
Gurlukovich escribió:A corto plazo la Bolsa es básicamente aleatoria, la mayoría de los brokers no supera el retorno de una inversión pasiva en un índice representativo del mercado, de hecho es más probable conseguir buenos retornos eligiendo valores al azar (la cartera del mono tirando dardos).

A largo plazo algunas empresas si baten sistemáticamente al mercado analizando al mercado, como Berkshire Hathaway, pero incluso esta salió de una ruinosa inversión, ya que era una textil que se iba al carajo, tuvo que convertirse en aseguradora e inversora.

Así que recomiendo a todos los usuarios no dar demasiado crédito a lo que es obvio spam.


Pues fíjate que estoy bastante de acuerdo contigo, y no lo digo con ironía. Los datos son los que son: la mayoría de la gestión activa no bate al índice a largo plazo, y para la mayoría de la gente indexarse es la opción más sensata. Ese es exactamente el listón que esto tiene que superar, y soy consciente de que la probabilidad juega en contra.

Justo por eso lo monté como lo monté: todo son operaciones simuladas, y todo queda registrado en público para poder compararlo contra el índice cuando haya historial suficiente. Si no lo bate, la conclusión será la tuya y la habré aprendido con datos propios en vez de con fe. Si algún día lo bate de forma sostenida, ya hablaremos de si es método o suerte, que esa discusión también me interesa.

Y lo del spam, te lo compro como sospecha razonable, de hecho, releyendo mi mensaje, había partes que se podían leer así, y lo he editado. Pero los hechos son estos: no hay enlace, no hay nada de pago, y es un proyecto en beta que enseño buscando feedback. Con el tiempo el historial dirá quién tenía razón: si el sistema acaba batiendo al índice, o si acaba confirmando lo que tú dices y para averiguarlo exactamente lo estoy midiendo todo. Un saudo.
lo tienes aquí foro_feedback_37
Aunque no haya dinero detrás sigue siendo spam me temo.

En todo caso, tampoco es necesario esperar a que pase, si entrenas el modelo en datos antiguos y lo pones a hacer predicciones puedes saber cómo hubieran hecho históricamente. Que no necesariamente ahora que hay un montón de gente aplicando estas estrategias, volviendo el mercado más impredecible con reglas pasadas.
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