Si tienes medio a que entren en tu PC desde fuera, está claro que lo que necesitas es un cortafuegos o Firewall. Con uno de esos, volverás invisibles tus puertos (y hasta tu IP) y quien quiera entrar ya lo tendrá más complicado.
No soy un entendido en la materia, pero el ZoneAlarm 3.7.202 es bastante bueno y muy muy facil de configurar. No te bajes el PRO porque hay gente (y webs) que hasta dicen que la version gratis es mejor que la Pro.
Otro firewall que recomiendan es el Kerio, pero ese no lo he probado...
Además de firewall, bajate el Ad-Aware que elimina programitas espias (spyware) como los que te instala el Kazaa