No sé, puede que si utilizas algún software de protección, antivirus/antimalware o del propio navegador te esté bloqueando el archivo para que no se descargué o guarde en el disco duro.
Prueba en otro navegador, prueba a guardarlo en otro disco duro, desactiva cualquier software tipo antivirus que puedes tener.
También veo que se está guardando en la carpeta temporal de Windows, como si en lugar de guardar el archivo en la ruta que hayas especificado en el momento de descargarlo cuando el navegador te pregunta, "qué hacer con el archivo", lo que hicieras es descargarlo pero habiendo elegido ejecutar el archivo en lugar de "guardar en"