La copia de seguridad normal es de los datos de aplicaciones, configuraciones, agendas, calendario y demás, no del contenido que tengas en la SD o ficheros que te hayas descargado.
Si son fotos puedes hacerlo con Google Fotos, indicando qué carpetas quieres sincronizar y así guardar copia. Si son otros tipos de ficheros tendrás que usar Google Drive, Dropbox o similar y configurar ahí la sincronización.
