Hola, creo que este aviso es común en las placas base de ordenadores premontados, de fábrica viene cubierto porque en principio se deja como una opción "de emergencia" por si la tarjeta de video dedicada falla, y el usuario necesita utilizar la integrada para salir del paso. La salida de video imagino será DVI o VGA y debería ser funcional, puedes retirar el protector sin problemas

En caso de que no vayas a utilizar una tarjeta gráfica independiente/dedicada, el problema puede ser decirle al ordenador desdecero que funcione con el video integrado, si bien esto dependerá de la configuración por defecto de la Bios de la placa base, algunas darán video por la integrada, o reconoceran incluso que han sido conectadas a un monitor, otras placas en cambio no, (me parece), porque lo normal es que se inicie el equipo con la gráfica dedicada. De todas formas, en caso de que no diera imagen cuando conectes el monitor, es tan sencillo como entrar en la Bios pulsando "Supr" y cambiar la configuración, resetear la Bios quitando la pila de botón unos minutos, o utilizar una tarjeta gráfica PCIE o AGP momentánea para arrancar, para luego elegir.
Saludos