Si sólo no funciona el LED del HDD y el resto si (funcionan el botón de Power y el de Reset y el botón de Power se enciende si tiene LED), entonces creo que simplemente tienes que cambiar el conector de HDD LED de sentido, lo habrán puesto en las polaridades opuestas. Cuando yo monté el mío también me pasó (lo puse al revés) y mi problema es que la luz se quedaba siempre fija, fue cambiarlo y listo.
Si lo que quieres es ponerlos todos, tienes que mirar en el manual de tu placa cómo se ponen.