Problema con base de datos Mysql

Vereis, voy a cambiar de servidor tanto de alojamiento web como de Mysql, y quisiera saber como poder pasar todos los datos de la base Mysql antigua a la nueva, sin perdida de datos.

Me imagino que sería con la opción "Backup", pero del servidor donde lo tenía alojado no tiene disponible la opción, y no se como hacerlo, si es que se puede, que tampoco lo se.
Si tienes acceso a la utilidad phpMyAdmin desde tu server (si no, puedes instalarla, es muy sencillo), usando la función EXPORT te creará un archivo con todos los datos de la base de datos en formato sql.

Con todos estos datos, vas al servidor nuevo y desde el phpmyadmin, en el cuadro de ejecutar sql pegas todo lo que te ha salido haciendo el EXPORT en la base vieja. De esta manera, te meterá todo lo viejo en la base nueva.
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