Normalmente no te hará falta comprar ningún cableado.
La placa base vendrá al menos con 4 cables Sata (las buenas traen todo el conjunto de cables Sata necesario para conectar todos los puertos sata de esta, mi ultima placa traía 8), la fuente trae los de alimentacion (necesitas una decente si metes una grafica buena y traerá conector para ella), solo si pillas una torreta con la fuente abajo puede que te haga falta una fuente con cables extra largos. (las malas no llegan de abajo a los conectores de arriba de la placa base)
Si acaso te puede hacer falta un cable HDMI para conectar la gráfica a la TV o monitor si tienes esa entrada.
A día de hoy con un destornillador de estrella montas un PC entero. Si acaso unos alicates para apretar los pilaretes que elevan la placa base de la caja.
Sobre la pasta térmica, tanto si compras un disipador separado (suele ser recomendable, no son muy buenos y están justo cumplir y nada mas) o usas el de serie que regalen con el CPU (si es un CPU en "caja" o BOX) tienen, ya sea como sobrecillo, jeringa o como una capa pegada al disipador. (importante en este ultimo caso mirar que no tenga un plástico de protección antes de montarlo)
