Realmente no es que sea malo. Se supone que si por un casual, la llama se extinguiera, a los segundos, dejaria de hechar gas por hai, ya que automaticamente se cerraria un valvula. El poco gas que se escapara sin quemar, seria insignificante.
Tengo entendido que mas o menos, teniendo la llama encendida siempre, a lo largo de 1 año, gastaria alrededor de 2 - 3 bombonas.
Yo personalmente, siempre tengo la llama piloto encendia ya que mi calentador es viejo y no pienso ponerme a las 5 de la mañana a encender el calentador, pero mi recomendacion es comprar siempre que se pueda los de encendido automatico, por que si te ahorras al año 45 euros en gas (por ejemplo), a lo largo de la vida del calentador, al final rentabilizaras (o casi) el gasto economico inicial del aparato.
Eso si, si vas a irte dias fuera, cierra la llave del gas, ya que ¿para que dejarlo abierto?
Saludos