Un transformador no es que se caliente si "cambias voltaje". De hecho, todos los transformadores convierten voltajes a excepción de los 1:1 que sirven para separar circuitos eléctricos, como protección.
Lo que hace que un transformador se caliente son dos cosas principalmente. La histéresis magnética y las corrientes parásitas de foucault. La primera se produce por los cambios en la magnetización del núcleo de transformador, y serán mayores cuanto mayor sea la frecuencia de la corriente eléctrica. La segunda se produce por la generación de corrientes parásitas debida al flujo magnético variable que aparece en el núcleo del transformador. Para disminuir estas corrientes parásitas los núcleos de los transformadores se laminan, en vez de ser un bloque uniforme de hierro. De todas formas, aún teniendo estas pérdidas un transformador tiene un rendimiento bastante alto. Un transformador se calienta más en los países con corriente eléctrica a 60Hz que a 50Hz en igualdad de "consumo de cargas".
Mientras un dispositivo no consuma más que el transformador donde va conectado, no hay problema. No te preocupes porque una xbox máximo consume unos 200W aproximadamente si es Xenon/Zephyr, así que aún tienes margen de maniobra segura. Aún así, en transformadores es mejor hablar de potencia aparente (VA) que no de potencia activa (W).
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