Hola en ningun momento te puede retener el dni, te dejo aqui el articulo 11 de la Ley de seguridad privada:
Sección 2ª. Vigilantes de seguridad
Artículo 11.
1. Los vigilantes de seguridad sólo podrán desempeñar las siguientes funciones:
a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos.
b) Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal.
c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección.
d) Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos.
e) Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores y objetos valiosos.
f) Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la prestación de servicios de respuesta de las alarmas que se produzcan, cuya realización no corresponda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
2. Para la función de protección del almacenamiento, manipulación y transporte de explosivos u otros objetos o sustancias que reglamentariamente de determinen, será preciso haber obtenido una habilitación especial.
Esas son las funciones del vigilante ademas contando que muchos de los porteros de discoteca ni estan habilitados por el ministerio del interior pra ejercer tales funciones, lo que debes hacer es si un "personaje" de estos te quiere retener la documentacion es llamar a la policia nacional y ellos le pondran en su sitio ademas de poder sancionarle por ello a el y a la empresa.