Es por el orden de arranque que tienes seleccionado en la bios. Tienes puesto para que arranque primero desde cd/dvd y después desde el disco duro, de modo que si lo enciendes con un cd arrancable (el instalador de un sistema operativo, un livecd de linux, etc) lo arranque y, si no, cargue desde el disco duro.
Podrás cambiar este comportamiento desde la bios.