los historiales se guardan en el ordenador desde el que hables, no en internet. Lo único que se me ocurre es que cuando te conectes en un ordenador, lo primero, en opciones o por ahi (no me acurdo donde es) tienes que poner que se guarde el historial, y despues vas a documents and settings/.../messenger, copias el historial y lo metes en un pendrive para llevartelo a tu casa.
Resumen: dudo que haya tal aplicación, ya que tendría que almacenar el historial en internet. Otra opción es instalar un keylogger con un buen soporte visual para messenger (ke los hay) y configuras que te mande los logs por email. En este caso tienes que buscar por google, por que ahora no me viene ninguno en mente.
