Imagino que es XP y que lo que quieres es esto que te digo (si es otra cosa, dilo...):
- Panel de control -> Cuentas de Usuario -> Cambiar la forma en la que los usuarios inician y cierran sesión -> Selecciona los dos checks que aparecen (y que si he entendido bien lo que quieres, deberían aparecer como desmarcados).
Espero que te sirva.
Un saludo!