No pasa nada, mientras dejes pulsado el botón guía y elijas apagar consola lo puedes hacer tanto desde el juego como desde el menú. Aún así yo siempre salgo al menú jijiji, será por la costumbre de los juegos de ordenador.
Lo que no debe ser muy sano es apagarla dándole al botón de la consola por las buenas.