Pero si es que no tiene más:
- JRE
- Excepción en el Firewall
- Y que el programa se descarga de:
http://jdownloader.org/downloadNo hace falta dar permisos de administrador al instalador, porque no hay ningún instalador; el jDownloader no se instala.
Cualquier otro problema, tú sabrás...
Tampoco has dado mucha información sobre lo que te pasa. No se te "ejecuta". ¿Qué carajo significa eso?
-¿Que le das doble clic a JDownloader.exe y sale un error?
-¿Que le das doble clic a JDownloader.exe y no ocurre nada?
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Vista no se nace sabiendo utilizarlo, y o uno aprende a usarlo, o acaba diciendo tonterías como las que has dicho.

Si en vez de aprender, prefieres seguir en ese plan (uo uo, Vista es una conspiración contra tu persona), pues tú mismo; lo usas porque quieres.