Problema al descargar archivos

Pues utilizo windows vista y tengo problemas al descargarme algo por internet. El caso es que pongo a bajar el archivo y todo perfecto, cuando éste me avisa que ya esta descargado del todo voy al directorio donde "en teoria" esta pero no aparece nada. Me pasa con todos los archivos que me intento descargar, desde los correos, etc.

Alguien sabe como sulocionarlo?

Gracias.
a mi lo que se me ocurre seria " si no lo as hecho ya " es instalar el SP1 del vista. Otra cosa no se me ocurre :S
Alomejor le das a Abrir con(creo) y no a guardar,
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