Hola leirbag:
Puedes hacer esto:
Abres Internet Explorer y pinchas en Herramientas, Opciones de Internet y luego en la pestaña de Seguridad.
Aqui pinchas en el icono de Intranet Local y luego en Sitios.
En el cuadro de diálogo desactiva la casilla Detectar redes intranet automáticamente si está seleccionada.
Activa todas las demás casillas de verificación y, a continuación, clic en Aceptar, en Aplicar y en Aceptar.
Con eso a mi ya no me sale el mensaje ese de seguridad cuando intento abrir un zip que tengo en otro ordenador de la red.
Saludos.