Flashget te permite bajar ese tipo de archivos. Y otro programa creado especificamente para bajar ese tipo de contenidos es el HiDownload.
También puedes pulsar con el derecho sobre la pantalla del reproductor incrustado en la página y mirar las propiedades, en muchos casos se puede obtener el enlace del video de ese modo.
Otro modo es pillarlo de temporales de internet si estás utilizando el IE.
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