No creo que haga falta quitar ningún componente. No te funciona bien?
Lo que no se apague es normal, incluso los P-II (no se si todos) lo hacían. Es porque son AT y no ATX.
El otro "error" creo que es algo que puedes cambiar en la bios. Supongo que comprueba el número de serie del procesador, aunque no creo que traiga ningún problema este mensaje.
Por cierto, que no en todas la BIOS se entra con supr, a veces es F1, F2, o incluso combinaciones de teclas Ctrl + "otra tecla".
Tendrías que saber el modelo de placa.
Saludos