Lo primero, no aceptar nada extraño.
Lo segundo, activar las extensiones de los archivos, así sabrás que es un .exe
Lo tercero, dale un repaso con KAV Online (o con NOD32 Online) + Spybot en el "modo seguro".
Lo cuarto, instálate un antivirus de verdad.
Y lo mas importante, no usar una cuenta de administrador para el uso diario.