En el PC tienes que crear una nueva conexion. En la lista de redes inalambricas tienes que darle a "agregar", y en la pantallita que te sale abajo, pones que sea en modo "ad-hoc".
Si haces eso en dos PCs, con el mismo SSID y la misma clave de encriptacion (o sin clave), ya tienes configurada la red entre dos PCs, punto a punto.
Ahora, la PSP no se como se pone en modo ad-hoc. No se como van las PSPs, si tienen algun menú de configuración o que. Mira a ver si en alguna opcion puedes meter un SSID, y que sea modo ad-hoc. Supongo que se podrá hacer. Si no, pregunta en el foro de la PSP.
Saludos.