Seguro que para descomprimer, arrastras el archivo de la ventana al disco donde lo quieres, no es asi?
Pues ese es el problema, al arrastrar el descompresor, lo que hace es crear una carpeta temporal en el disco duro donde esta el sistema operativo y luego mover lo descomprimido a donde le has dicho.
Seguramente el disco donde esta el sistema operativo esta en fat 32 y por eso te da ese error.
La solucion es que para descomprimir, le des al boton extraer y no lo arrastres, de esa manera no usara el temporal y lo descomprimira directamente en el disco con NTFS.
Eso que te pasa a ti ya me paso a mi hace tiempo y me rompi la cabeza hasta que me di cuenta del asunto.
Un saludo espero que te sea util