Casi en cualquier sitio se come bien.
Unos de los mejores restaurantes son el Sancho II, en la Plaza de la Marina, y el Rey Don Sancho, que está situado a las afueras de la ciudad, dirección Benavente.
Ésta es su web:
http://www.hoteldonsancho.com/
Otra opción muy recomendable es ir a la zona de los pinchos (está al lado de la calle Santa Clara) y comer a base de patatas bravas, pinchos morunos y demás. No suele salir nada caro y quedas bastante bien. A destacar el bar El Lobo. Si quieres dos pinchos, uno picante y otro no, por ejemplo, se suele "gritar": "Uno que sí y uno que no". Mítico, mítico.
En la Avenida de las Tres Cruces está el Restaurante Eusebio. Ahí tienen cochinillo, cabritillo y otras carnes zamoranas. Delicias que no debes perderte. Eso sí, al igual que el Sancho, la calidad se paga.
Para algo más barato está el Euro-Grill. Es una hamburguesería local (pero tiene más cosas). Una hamburguesa bien grande (y que nada tiene que ver con las de McDonalds o Burguer King) vale poco más de 2 €. Puedes comer/cenar hasta hartarte por menos de 5 €. Está detrás del Paque de la Marina, pero ahora mismo no recuerdo el nombre de la calle.
Otro restaurante que le gusta mucho a la gente (a mí no) es el España, que está al lado del Ayuntamiento. Es un restaurante barato, con comida casera. A destacar que tiene el mismo aspecto que hace medio siglo, con lo que comer ahí es como sentirte en los años 50.
Bueno, estos son los que se me ocurren así a bote pronto. Espero haberte sido de ayuda.