Hola:
Por lo menos antiguamente solo habia que poner un acceso directo al programa en "menu inicio > programas > inicio".
Si lo quieres para todos los usuarios lo has de crear aqui (quiza cambia la unidad):
C:\Documents and Settings\All Users\Menú Inicio\Programas\Inicio
Y si solo es para uno es aqui:
C:\Documents and Settings\usuario\Menú Inicio\Programas\Inicio
Saludos