Imagino q usas Windows. Que version?
Si usas 95/9S/ME el contenido del escritorio suele estar en la carpeta C:\Windows\Escritorio
Si usas 2000 o XP, suele estar en C:\Documents and settings\_tu_nombre_de_usuario_\Escritorio
Eso en cuanto al contenido si lo q te preocupa es q tenias carpetas con datos importantes, no solo accesos directos.
Respecto a porque no te sale nada en el escritorio en si, habria q ver q estabas haciendo cuando paso, si Windows o algun programa te dio algun error, si tienes algun virus, etc, etc, etc.
Saludos!