Lo normal es que el router tenga su propio firewall. Para estos casos (como en casi todos) lo mejor es una rapida consulta al manual del router, mas que nada por que al tener firewall seguramente necesitaras configurarlo para que los programas que se conecten a la red te funciones bien.
Tambien has de tener en cuenta que si tienes el router en modo 'monopuesto' lo normal es que se desactive el firewall, y en este caso si necesitarias otro.
Si nos dices el modelo de router tambien ayudaria.
Un Saludo.