No estaras intentandolo meter en el enchufe del cable del telefono, que trae el modem., no??? por que es muy raro, que no te entre, en un principio, si es un moden USB normalito, osea., trae el cable que entra de la linea telefonica, y otro cable que va al USB del ordenata., pues va ha ser que necesitas una tarjeta de red.
Si no es asi, y es un modem USB con salida Ethernet, para conectar otro ordenador (o consola) pues me parece muy raro, que no te entre el cable , en su conector... a lo mejor lo intentas meter al reves, o algo asi...
Bueno, explica mejor que modem tienes , e intentare hecharte una mano..