los propios programas de descarga tipo emule y derivados, ya suelen disponer de esa opción (al 'pinchar' sobre el archivo), siempre y cuando esto sea posible.
para ello, y digo esto de cabeza, en el caso de los .avi es necesario que el archivo disponga de la cabecera (principio) completa y la parte final del archivo, mientras que en el caso del .mpeg, y si mal no recuerdo, tan sólo es necesaria la cabecera.
con el resto de contenedores creo que no es posible, aunque tendría que mirarlo.
independientemente de eso, tb hay programitas del tipo "avi preview" que ejercen esa función.
saludos