cualquiera de los dos caminos es válido... pero (siempre hay peros xD), has de tener en cuenta que es para la x-box... asin que:
si haces la iso para quemarla, asegurate de que usas una herramienta que monte una iso compatible con la x-box, tal como te cuenta el manual que te hayas leido (xiso, o lo que sea...), y la quemes con ese mismo programa, o el nero, o cualquier programa que pille ficheros iso.
Si quieres quemar los ficheros directamente... yo utilizo el Nero. pones el sistema de ficheros en UDF, y en la pestaña udf, activas el cuadrao ese que pone que es para crear un dvd de video compatible con x-box, y listo. la x ya te lo pilla
(hay algún otro programa, pero yo lo hago así.