Es añadirla una vez y ya no te sale mas, por lo menos eso fue lo que me paso a mi. De todas formas toqueteando por las opciones del explorer y tal las dejas como en XP i ya no te pide nada.
Panel de control-Agregar o quitar programas-agregar o quitar compnentes de window.
Mete el CD del W2K3 y hay una opcion de desinstalar la seguridad mejorada del IE.
Saludos.