Mira, si no quieres utilizar le router (suponiendo que no lo tengas) el cable tiene q ser cruzado, y poner el del XP como "servidor", si quieres hacerlo así dilo y te lo explico mejor, pero ya hay hilos sobre eso (busca "red dos PCs" a algo asi).
Si lo quieres con el router, no soy un experto, pero al menos sé q los cables NO deben estar cruzados. Para temas de configuración, pronto alguien te dirá algo. (mientras puedes hacer una busqueda avanzada con "red dos pcs router")