Todo pinta a que es un problema de configuración del evox.ini. Ahí tienes que indicar en que carpeta vas a meter los juegos, para que posteriormente te aparezcan en el menú de juegos y los puedas ejecutar... por ejemplo:
Section "Games"
{
# Item "Invaders","f:\games\invaders\default.xbe"
Line "- Auto Items -",2
SortStart
AutoAddItem "e:\games\"
AutoAddItem "f:\games\"
SortEnd
# SortAll
Con esta configuración deberías de meter los juegos o en e:\games\ o en f:\games (ej. e:\games\halo).