Ese método es tan válido como el de router, simplemente usas uno de los PCs como puerta de enlace, y en dicho PC gastas algo más de recursos por eso mismo (aunque con la potencia de los ordenadores actuales, es prácticamente inapreciable).
El que no te entre en todos los sitios puede ser o bien porque tienes cambiada la directiva de seguridad del IE, o bien porque no tienes bien configurada la conexión de área local del segundo ordenador (asegurate, en las propiedades de TCP/IP, de tener puestos también los servidores DNS), o bien porque tienes algún firewall mal configurado (en el ordenador que hace de puerta de enlace tienes que tenerlo preparado para ello, puede ser por eso).
Espero ke te sirva.
