Yo te recomiendo que visites el Monasterio de El Escorial, no está en Madrid pero en una hora escasa estás allí en un cercanías. Yo he estado dos veces, una con guía y otra sin ella (recomiendo guiada). Luego el pueblecito es muy acogedor.
Otras cosas que he visto interesantes en Madrid son el Palacio Real, zoo, El Pardo (un poco retirado), templo de Debod, la Warner, el Retiro, la Almudena... En cuanto a museos, el Prado está bien, también el Thyssen, y el que no me gustó excepto el Guernica fue el Reina Sofía.
Sl2