Hola,
yo cuando juego con teclado y ratón, o el volante, lo único que hago es dejar el mando conectado por cable (sin pilas), con los auriculares conectados al mando. 
Y no se me apaga en ningún momento.
Lo que no me acuerdo ahora es si alguna  vez lo he hecho con el cable y las pilas puestas.
Un saludo.