Hola.
El problema está claro que no es de tu conexión, sobre todo cuando indicas que si conectas la consola directo al cable-modem funciona bien.
Pues es cuestión de ver qué equipo está tirando de la conexión. Imagino que cuando juegas, descargas cosas (siempre hablando de la consola) no tendrás ninguno de tus PC's tirando de la red a todo trapo, no?

Léase eMule, Torrent, descargas directas, etc.
Yo estoy en similar situación a ti, porque tengo mi cable-modem y detrás mi router Linksys que da servicio, actualmente a mi PC y a la 360, sin ningún tipo de problema. Puedo estar jugando con la consola y en el PC tener el eMule puesto (limitando la subida del eMule, obviamente) perfectamente sin ningún tipo de tirón ni ralentización apreciable.
Prueba configurando una IP manual en la consola, de manera que sea siempre esa IP la que "levante" en tu red y no haya problemas de conflictos entre IP en varios dispositivos de tu red.
Otra cosa, el tema que en ocasiones descargue lento del bazar puede ser perfectamente normal, piensa que no eres el único que pueda estar tirando del servidor donde esté alojado el archivo a descargar

Un saludo.