Siempre hay que configurar algo, por lo menos indicarle que el sonido debe sacarlo por el HDMI (SPDIF) y no por el jack (analógico). Creo que eso se hace desde el Panel de control de Windows 7, en el apartado de sonido, pero esto deberás preguntarlo en PC -> General, puesto que esto no es una cuestión de hardware, a fin de cuentas el equipo lo has comprado ya montado, no es algo que puedas haber conectado mal.