A ver si puedo hechar un cable

Es lo mismo tanto para PC-PS2 (usando cable cruzado) como PC-ROUTER-PS2 (como una red convencional)
Si tienes red, lo mejor es conectar la Play a un puerto libre del router (o aquellos que tengan switch al mismo) con un cable normal, no cruzado. Luego, sabiendo la configuración de tu red, tienes que poner la Play como otro dispositivo más. Ejemplo:
PCIP : 192.168.0.10
Mask: 255.255.255.0
GW: 192.168.0.1
Entonces en tu play deberias configurar:
PS2IP: 192.168.0.11 (o cualquiera que no tengas asignada, te la puedes inventar como 192.168.0.133, ojo que los 3 primeros son iguales SIEMPRE)
Mask: 255.255.255.0
GW: 192.168.0.1 (esto es por si conecta a internet, pero en sí da lo mismo, como el PC y la PS2 están en la misma red no importa)
PC, configurado en el OPLIP: 192.168.0.10 (el que comparte, en este caso tu PC)
Port: 445 (Ojo con los Vista y Windows 7, que no funcionan sobre este puerto, necesitan "ajustes")
Share Name: PS2SMB (recomendable un nombre reconocible)
Ahora lo más importante CREAR una carpeta en tu PC, y compartirla, con acceso para TODOS, de momento para probar no lies el tema con nombres de usuario, porque es muy probable que no veas nada, o sino tendrás que crear un usuario como PS2 (con clave idéntica) Como no en recurso compartido se ha de llamar como el Share Name: PS2SMB (o el que quieras)
Los fallos más comunes son el de las IP, pero los peores son los de compartir, dado que hay problemas en los diferentes windows como el los permisos de los usuarios.