un proxy es un dispositivo que utilizas para navegar anonimamente, por ejemplo en vez de conectarte desde tu ip directamente al google, usando un proxy tu te conectas a un ordenador y este se conectaria a la paguina que tu quisieras por ejemplo google, google la ip que reciviria no seria tu IP sino la del ordenador (llamados proxy) al que te has conectado, de esta forma seguir tu huella es algo mas dificil ya que no dejas a primeras un log con tu IP sino con la de el proxy.
Esto relentiza las coexiones claro esta.
Edito para solucionar un par de fallos mecanograficos (el teclado se me queda sin pilas

)
Edito2 para añadir mas informacion.
Si te conectas a internet mediante una biblioteca o un colegio o alo asi, mas de una vez se utiliza un proxy como filtrador de contenidos, asi no podrias conectarte a paguina restringidas o puertos restringidos, evitando por ejemplo en meterte en paguinas warras o usar programas P2P, lo primero lo puedes solucionar mediante otro proxy en vez de conectarte a una paguina rstringida drectamente y que el proxy de tu biblioteca (por poner un ejemplo) te corte el contenido por su calificacion, si te conectas a un proxy y atraves de este a esa paguina, el contenido que te llega te vendria atravez del proxy al quete conectaste perdiendo asi su origen y calificacion, y el proxy de tu biblioteca no lo reconociera como contenido no adecuado y lo deje pasa.
Y tampien puedes usarlo para hacer el mal, pero recuerda, SIEMPRE se deja una huella, si usas un proxy, no dejaras tu ip en la paguinas que visites, pero si en el proxy, si alguien te denuncia o te rastrea llegara al proxy mediante la IP y de ste proxy podria sacar tu IP asi que cuidadin

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