DMZ es por Zona DesMilitrizada, en pocas palabras el NAT permitira todo el trafico [y por ende puede ser peligroso], puede venir bajo algun otro nombre o bajo alguna opcion secundaria del NAT o SEGURIDAD. Si tu consola tiene la opcion de uPnP habilitala, esto hace que entre la consola y el router se establesca una comunicacion para liberar puertos.