La cuestión es que, si tiene capado el acceso a determinadas webs y programas, es prácticamente seguro que también tenga capada la posibilidad de instalar cualquier programa, así que no le sirve otro cliente mensajería.
La verdad, nunca entenderé la dependencia de la gente por el MSN. . . Pero te diré que, alguna vez que yo he tenido capados determinados privilegios a la hora de instalar programas, instalando éstos en el Escritorio o en Mis documentos la cosa funcionaba (suena y es bruto, pero no solía poner ninguna pega xD). Inténtalo así a ver.