Sino recuerdo mal CEDP Stealer hace eso (incluso puedes guardar los de tus contactos, etc..).
Tambien los puedes guardar manualmente, los emoticones del MSN se guardan en:
C:\Documents and Settings\Administrador\Configuración local\Datos de programa\Microsoft\Messenger\xxxxxxxxxxxxxx\ObjectStore\CustomEmoticons
Están en formato ".dt2", renombralos a "gif" y listo.
P.D.: xxxxxxxxxxxx => e-mail asociado al MSN.