Uf, para que te ayuden mejor yo que diria que sistema operativo usas, y sobre todo que tarjeta de sonido tienes.
Has instalado bien los drivers de la tarjeta de sonido? Mira tb en Panel de control-Dispositivos de sonido y audio- en volumen, haber si lo vas a tener en silencio o con el volumen a cero.
Lo de que se te cierre el Windows media, es en parte pq es un poco malo y seguramente por codecs de Video no de sonido. Pero tampoco es seguro. Eso si no tiene pq tener relacion directa que se te cierre con que no se oiga nada en el pc.
Ahm revisa tb la conexion de la salida de audio de la tarjeta , asegurate de que es el del color apropiado en caso de tener una tarjeta relativamente nueva. Es el verde.