A la izquierda de donde sale el remitente sale un cuadradito (el mismo al que das cuando quieres eliminar un email) pues le das ahí, en el cuadradito y vas arriba justo donde dice: Colocar en carpeta. Y ahí te sale un desplegable, solamente tienes que dar click encima del nombre de la carpeta a la que quieres que vaya: bandeja de entrada, borradores, papelera... o bien la que tú hayas creado previamente.
Siempre que envies un email y tengas interés en guardarlo tendrás que hacer ese proceso.