Los .exe no abren trs descargarlos con Firefox

Pues tal y como dice el título. La inmensa mayoria de ejecutables de instalación de programas se descargan, pero cuando voy a ejecutarlos el ordenador no hace nada de nada. Sin embargo si me descargo esos mismos archivos con otro navegador, si se ejecutan.

¿Alguien tiene idea de por qué? Me da que es algún rollo del registro, pero no piloto mucho del tema.

Me gustaría poder solucionar el problema porque quiero descargarme un certificado digital para hacer trámites, y según el organismo que lo proporciona dice que solo funciona con iexplorer y mozilla. Y ni de coña voy a usar el iexplorer.

Muchas gracias