Pues puedo decir que Zone Alarm 4.5.594, Kaspersky Antivirus y Yahoo Messenger 6 me van perfectos y tengo SP2. Y ahora mismo no lo tengo instalado, pero alguna vez usé Style XP con SP2 y tampoco tuve ningún problema.
En su día está lista me echó para atrás a la hora de instalar el SP2 (especialmente por lo del Zone Alarm, es el único firewall que me haya convencido de los que he visto), pero tras instalarlo no tuve ni he tenido ningún problema de incompatibilidad con ningún software.