Bueno gente, deciros que como yo imaginaba la cosa no es tan fácil como lo pintabais

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Instalé el XP pero me arrancaba solo el XP y no me daba opción de arrancar Vista.
Con el DVD de Vista recuperé el inicio del sistema, pero entonces solo iniciaba Vista.
Instalé el VistaBootPro (recomendadísimo para manejar arranques en Vista), añadí el XP la lista de SO con la letra de la unidad y reinicié. Ahora me salía el gestor de arranque con Vista y XP, pero XP no me arrancaba ya que decía que no encontraba el NTLDR.
Desde Vista, con el CD de XP puesto, teclee en CMD:
COPY E:\i386\NTLDR D\:
COPY E:\i386\NTDETECT.COM D:\
Siendo D: la unidad donde estaba XP ( Vista está en C: ) y E: la unidad de CD.
Y todo solucionado

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¡Un saludo!